オペレーショナルリスク（おぺれーしょなるりすく）

オペレーショナルリスクとは

オペレーショナルリスクは、金融機関や企業が事業活動を行う上で、業務プロセス、人、システム、外部事象の不備などから生じる損失リスクを指します。従来の市場リスクや信用リスクとは異なり、より広範なリスクを包含するため、近年その重要性が認識されています。

オペレーショナルリスクの種類

オペレーショナルリスクは、その発生源によって様々な種類に分類されます。

• 内部不正: 従業員による不正行為、詐欺、横領など。
• システム障害: コンピュータシステム、ネットワーク、ソフトウェアの故障や誤作動。
• 業務プロセス不備: 業務手順の不備、誤った判断、人的ミスなど。
• 外部事象: 自然災害、テロ、法的規制の変更など。
• 法規制違反: 法令や規制の遵守を怠ったことによる罰金、制裁など。

オペレーショナルリスク管理

オペレーショナルリスクを管理するためには、以下のステップが重要となります。

1. リスクの特定: 潜在的なリスクを洗い出す。
2. リスクの評価: リスクの発生確率と損失額を評価する。
3. リスクの軽減: リスクを軽減するための対策を講じる（例：内部統制の強化、システム冗長化）。
4. リスクの監視: リスク管理の有効性を継続的に監視する。

オペレーショナルリスクとバーゼル合意

オペレーショナルリスクは、バーゼル合意IIおよびIIIにおいて、金融機関が自己資本を算定する際の重要な要素として位置づけられています。金融機関は、オペレーショナルリスクに見合った十分な資本を保有することが求められます。

オペレーショナルリスクの事例

過去には、大手金融機関におけるシステム障害による取引の遅延や、内部不正による巨額の損失が発生しており、オペレーショナルリスク管理の重要性を示しています。